Як перевірити трейдера: чесна статистика сигналів з Telegram-каналу

Ви підписані на Telegram-канал із сигналами криптовалют і дедалі частіше думаєте: а він узагалі заробляє? Щоб зрозуміти, як перевірити трейдера, достатньо однієї думки: стрічка каналу — це не статистика, а добірка. Повну історію доведеться відновити самому: з усіма збитковими сигналами, з тими, що тихо зависли, і з трохи арифметики поверх.

Нижче — що записувати, що рахувати і де ховаються звичні викривлення. Платні сервіси для цього не потрібні: підійде таблиця або торговий журнал у телефоні. Це не інвестиційна порада, і тут немає оцінок жодного конкретного каналу.

Чому результатам каналу не можна вірити на слово

Більшість каналів не бреше напряму. Проблема в тому, що автор сам обирає, які результати показати, і цей вибір передбачувано викривлює картину.

Ефект вцілілих і вибіркова звітність

Вибіркова звітність — це коли ви бачите не все, що сталося, а лише частину. У сигнальному каналі це виглядає так:

• Прибуткові сигнали святкують. Ціль досягнута — скриншот, «+180%» і ряд вогників.
• Збиткові проходять тихо. Про вибитий стоп пишуть рідко і точно без такого ентузіазму.
• Ті, що зависли, просто зникають. Сигнал пішов проти трейдера, але до стопу не дійшов — і лишається «відкритим» назавжди. Його ніхто не закриває, тож у місячний звіт як збиток він не потрапляє.
• Старі дописи тонуть у стрічці. Коли ви приєдналися, сигнали півроку тому вже далеко вгорі, а закріплений підсумок — єдине, що більшість читає.

Ефект вцілілих працює так само на рівні цілих каналів: ви чуєте про ті, що мали вдалий період, а не про ті, що замовкли. Для цього нікому не треба нічого підробляти — досить того, що хороші новини гучніші за погані.

Як виглядає статистика, яку можна перевірити

Перевірна історія має три ознаки: у ній є всі сигнали, у кожного — час публікації, і кожен має чітке завершення (ціль, стоп, ручний вихід або «досі відкритий»). Якщо канал сам таке публікує — добре. Якщо ні, ваш власний журнал, розпочатий у день підписки, — єдина версія, якій можна вірити.

Крок 1. Ведіть власний торговий журнал усіх сигналів

Починайте записувати сьогодні, а не тоді, коли вирішите копіювати когось. Суть у тому, щоб зафіксувати сигнал до того, як відомо, чим він скінчиться, — тоді результат не впливає на те, що потрапило в журнал.

Що записувати про кожен сигнал

1. Дата і джерело. Який канал чи трейдер і коли опублікував.
2. Тікер і напрям. BTC лонг, ETH шорт тощо.
3. Ринок і плече. Спот чи ф’ючерси, яке плече пропонують.
4. Вхід, стоп і ціль — точно так, як у дописі.
5. Що зробили ви. Лише спостерігаю, увійшов або пропустив. «Спостерігаю» — нормальна відповідь, і вона тримає журнал чесним щодо угод, яких ви не брали.
6. Заявлений результат, якщо канал потім його оголосить.
7. Завершення. Ціна і дата виходу або «досі відкритий».

Якщо ви увійшли в угоду, запишіть також свої виконання, комісії та фандинг. Ваш результат і результат трейдера — різні числа, і потрібні обидва.

Чому треба записувати ще відкриті сигнали

Цей пункт пропускають майже всі. Сигнал, відкритий чотири місяці, — не нейтральний. Або він у мінусі й ніхто цього не визнав, або він так далеко від цілі, що навряд чи щось змінить. В обох випадках, якщо його не рахувати, трейдер виглядає кращим, ніж були його сигнали.

Крок 2. Порівняйте заявлений відсоток із тим, що дають його ж ціни

Заявлений відсоток і відсоток, який випливає з опублікованих цін, часто різняться. Це не завжди нечесність, але знати про це варто.

Перерахуйте кожен результат із входу й виходу

Візьміть ціну входу з початкового сигналу і ціну виходу з допису про результат і порахуйте рух самі. Простий приклад із вигаданими цифрами:

• Сигнал: лонг від 100.
• Звіт: закрито на 128, «+140%».
• Ціна пройшла від 100 до 128, тобто +28%.

Звідки тоді +140%? Найчастіше з одного з трьох:

• Плече. На 5x рух ціни на 28% дає 140% на маржу. Для того, хто брав 5x, це правда, але порівнювати таке зі спотовим сигналом не можна — і збиткові угоди з тим самим плечем теж уп’ятеро гірші.
• Вигідніший вхід. Результат рахують від нижньої межі зони входу, куди ви навряд чи потрапили.
• Пікова свічка. Вихід — це максимум, якого торкнулася ціна, а не рівень, де реально можна було продати.

Жодне з цього не обов’язково брехня. Але якщо канал завжди звітує в найвигіднішій базі, ви отримуєте число, яке не можете відтворити.

Три числа для одного сигналу

Число	Звідки береться	Що показує
Заявлено в каналі	Звіт самого трейдера	Рекламна цифра
Його ж ціни дають	Його вхід і вихід	Скільки сигнал вартував за його ж умовами
Ви заробили	Ваші виконання, комісії, фандинг	Що зробили ваші гроші

Це три різні бази, тож не додавайте їх. Якщо перше число регулярно значно більше за друге, ви вже дізналися дещо про те, як звітує канал.

Крок 3. Порахуйте частку прибуткових сигналів двічі

Відсоток прибуткових угод (вінрейт) — улюблена цифра каналів і водночас найлегша для викривлення.

Серед закритих і з урахуванням тих, що зависли

Припустімо, ви записали 18 сигналів одного каналу. 12 закрилися, з них 9 — у плюс. Ще 6 відкриті вже кілька місяців, і всі в мінусі.

• Серед закритих: 9 із 12 = 75%.
• Якщо зависші вважати збитковими: 9 із 18 = 50%.

Той самий канал, ті самі сигнали. Перше число ви побачите в підсумковому дописі. Друге ближче до того, як відчувалося б копіювання кожного сигналу. Коли між ними великий розрив, його створюють саме угоди, що зависли.

Оберіть поріг зависання і не міняйте його

Потрібне правило, коли відкритий сигнал вважається таким, що завис. Типові варіанти — 30, 60, 90 або 180 днів без виходу. Для скальпінгу поріг короткий, для свінг-трейдингу може бути довшим. Головне — обрати його до того, як подивитеся на результати, і застосовувати однаково до всіх джерел.

Крок 4. Подивіться, скільки тримають прибуткові й збиткові угоди

Час утримання — тиха підказка. Порахуйте медіану днів, які був відкритий прибутковий сигнал, і окремо — збитковий або той, що завис.

Тривожний патерн: прибуткові закривають швидко й гучно, а збиткові та зависли висять значно довше. Це схоже на «фіксуй прибуток одразу, збиток не визнавай ніколи» — вінрейт росте, результат ні. Медіана тут краща за середнє: одна угода на 300 днів зламає середнє, а медіану — ні.

Крок 5. Проженіть однакову суму через кожен сигнал

Остання перевірка відповідає на головне питання: якби ви вкладали однакову суму в кожен сигнал по черзі, що б вийшло?

Чому фіксована сума робить канали порівнянними

Візьміть одну умовну ставку, наприклад $100 на сигнал, і застосуйте до неї результат кожного сигналу за його ж цінами. Побудуйте наростаючий підсумок за датами. Фіксована ставка прибирає з картини розмір позиції, тож два канали можна порівняти лише за сигналами.

Що крива показує, а вінрейт ховає:

• Просідання. Найглибший спад від попереднього максимуму. 75% прибуткових із кількома великими збитками можуть дати криву, яка стоїть на місці.
• Час. Чи хороші результати — це один щасливий місяць, чи вони розподілені на весь період.
• Те, чого бракує. У сигналів, що зависли, немає виходу, тож на криву вони не потрапляють. Поруч із кривою завжди пишіть, скільки таких залишилося, інакше вона виглядатиме кращою за реальність.

Порівняйте трейдера із собою

Якщо в одні сигнали ви входили, а інші пропускали, порівняйте: скільки прибуткових ви проґавили, скількох збиткових уникли і як ваш результат співвідноситься зі сліпим копіюванням. Буває, що канал нормальний, а проблема у виборі угод. Буває й навпаки.

Тривожні ознаки, для яких рахувати не треба

Деякі сигнали тривоги видно ще до того, як набереться достатньо угод:

• Результати лише у вигляді скриншотів, без початкового сигналу поруч із виходом.
• Старі сигнали редагують або видаляють.
• Гарантований прибуток, «безризикові» угоди, тиск швидше оплатити VIP-доступ.
• Прохання дати API-ключі біржі з правом виводу, seed-фразу або переказати гроші на картку «для перевірки».
• Підсумок, де є перемоги, але ніде не сказано, скільки всього було сигналів.

Якщо бачите останні пункти, табель не потрібен. Просто йдіть.

Таблиця чи застосунок для торгового журналу

Таблиця впорається з усім описаним. Знадобляться колонки для кожного поля з кроку 1, формули для відсотка з цін, статус із правилом зависання і графік для кривої. Це працює, поки ви її ведете і формули не ламаються при додаванні рядків. Якщо витрати ви теж ведете в Excel, той самий вибір ми розбирали у статті таблиця витрат в Excel чи застосунок.

Спробуйте в MoneyFlux: вкладка «Позиції» — це торговий журнал із вбудованим табелем трейдера. Записуйте сигнали трейдера (або імпортуйте свою таблицю з CSV), і табель покаже поруч «Заявлено в каналі», «Його ж ціни дають» і «Ви заробили», частку прибуткових, пораховану двома способами, медіану утримання прибуткових і збиткових угод та криву «$100 у кожен сигнал». «Позиції» входять у Premium.

Розділ «Позиції» в MoneyFlux рахує все з кроків 2–5 у телефоні, з тих цифр, які ви ввели. Чесно про обмеження:

• Немає живих котирувань. MoneyFlux не завантажує ціни й не читає канали. Сигнали та угоди ви вводите самі, а для відкритої позиції можете вписати поточну ціну, щоб побачити нереалізований результат.
• Ставка фіксована: $100 на сигнал, щоб криві різних трейдерів можна було порівнювати. Змінити її не можна.
• Менше двох закритих сигналів — замість графіка речення. 100% прибуткових з однієї угоди нічого не означають.
• Імпортована таблиця не містить ваших вкладень. CSV зберігає сигнали, а не маржу, тож дохідність на ваші гроші з’явиться, коли ви її додасте.

Ваші записи синхронізуються з вашим приватним iCloud, де їх можете прочитати лише ви. Якщо у вас є криптовалюта й поза трейдингом, її зручно тримати поруч із картками та готівкою — про це стаття облік грошей: картки, готівка і криптовалюта.

Що дає чесна перевірка трейдера

Після 30–40 записаних сигналів у вас буде те, чого не дає жоден підсумковий допис: усі сигнали, їхній реальний результат за цінами самого трейдера, угоди, що так і не закрилися, і те, що зробили ваші гроші. Це може підтвердити, що канал вартий уваги. А може показати протилежне. У будь-якому разі рішення спиратиметься на повну історію, а не на найкращі моменти, — і це рішення залишається за вами.